Exponentiell Gleitend Durchschnittlich Easylanguage

RibbonsPlotter Indicator. RibbonsPlotter ist ein Superindikator, der eine Vielzahl von Band - oder Bandfunktionen auf einem Diagramm aus einem einzigen Indikator auflistet, ähnlich dem Diagramm unten. Dieses Bollinger Bandband zum Beispiel ist eine Art bekannter Indikator, wo die Mittellinie ist Ist definiert als ein einfacher gleitender Durchschnitt und die vertikale Verschiebung, die verwendet wird, um die Bänder oberhalb und unterhalb dieses gleitenden Durchschnitts zu berechnen, ist ein Vielfaches der Standardabweichung. Die Flexibilität des RibbonPlotters ergibt sich aus der Tatsache, dass der Benutzer die Mittellinienfunktion unabhängig von der Verschiebung spezifizieren kann Funktion, die beim Erstellen der Band verwendet wird, erlaubt es auch, dass viele Bänder anstatt ein einzelnes Band oberhalb und unterhalb der Preisaktion gezeichnet werden, daher der Namensbandplotter. Die Mittellinie oder Referenz wird vom Benutzer durch einen Eingabeparameter RefID spezifiziert und kann Seien Sie eine der folgenden Funktionen. Verwenden Sie UpperBandRef und LowerBandRef als Mittellinien für Abweichungen Bänder erlaubt benutzerdefinierte Formeln angegeben werden. Simple Arithmetik Moving Average AMA. Exponential Moving Average EMA. Linear Regression Line LR. Kaufman Adaptive Moving Durchschnitt KAMA. Tillson T3 Triple Exponential Moving Durchschnitt T3.Jurik Moving Average JMA. Volume Gewichteter durchschnittlicher Preis VWAP. Fixed Wert Null, zum Beispiel, wird die Abweichung Bands über die Null-Achse, ohne jede vertikale Preis-Aktion. Die Jurik Moving Average-Funktion erfordert, dass der Benutzer kaufen diese Tradestation Add - On von Jurik Research Der Aufruf dieser Funktion wird kommentiert, da die meisten Benutzer nicht lizenziert werden, um diese Funktion zu nutzen. Diejenigen, die lizenziert sind, können den entsprechenden Codeabschnitt in der lokalen Methode RibbonsCalc ausschalten, um diese Funktion zu implementieren Benutzer, um die Abweichungskomponente der Bänder ohne die vertikale Bewegung zu betrachten, die durch die Preisaktion mit einem festen Wert von Null induziert wird, wird RibbonPlotter die Abweichungsbänder um die Nullachse aufzeichnen und kann in einem Unterdiagramm unterhalb des Hauptdiagramms platziert werden Symbol. Der Benutzer kann die Abweichungsfunktion angeben, die verwendet wird, um die Bänder unabhängig von der Mittellinienreferenzfunktion zu erzeugen, indem ein Eingabeparameter angegeben wird. DevID Die Abweichungsfunktion kann eine der folgenden sein. Standardabweichung Bollinger Bands. Standard Error Jon Andersen Bands. Average True Range - ATR Keltner Bands. Jurik Durchschnitt True Range JATR ATR mit Jurik Moving Average. Warum verwenden Sie die RibbonPlotter Indicator. The RibbonPlotter Indikator konsolidiert die Fähigkeit, eine Vielzahl von Bändern in einem einzigen Indikator zu zeichnen Dieser Indikator kann dann mehrere andere Indikatoren ersetzen und bietet Eine konsistente Benutzeroberfläche für diese Auflistung von Funktionen Es nutzt Funktionen von OOEL wie lokale Methoden für mehr Effizienz. RibbonsPlotter2 ist eine ältere Version von RibbonsPlotter, die Funktion RibbonsCalc2 verwendet, um alle Werte für die Bänder zu berechnen, anstatt einer lokalen Methode RibbonsCalc Dies macht RibbonsPlotter2 Kompatibel mit Tradestationsversionen vor 9 0. Die Funktion RibbonsCalc2 kann auch aus einer Strategie aufgerufen werden Da die gleiche Funktion Werte sowohl für die Strategie als auch für das RibbonPlotter2-Indikator erzeugt, kann der Benutzer sicher sein, dass die Werte gleich sind, sofern die Eingabe vorhanden ist Parameter Match. Die Single-Multifunktions-Band-Funktion RibbonsCalc2 hat viele Vorteile für den Entwickler von automatisierten Handelsstrategien. Der Optimierer kann viele verschiedene Arten von Handelsstrategien testen, ohne die grundlegende Strategie-Codierung zu ändern, da der Optimierungsprozess kann z. B. zwischen Bollinger wechseln Band, Keltner Band und Percentage Band Testen ohne manuelle Manipulation oder Duplizierung der Strategie Code. Code Revisionen und Updates können an einem einzigen Ort durchgeführt werden, ohne die Notwendigkeit der Duplizierung der Änderungen über mehrere verschiedene Indikatoren oder Strategien. Eine konsistente Benutzeroberfläche Über viele separate Funktionen macht den Code benutzerfreundlicher und daher weniger anfällig für unbeabsichtigte Fehler. RibbonPlotter Beispiele. RibbonPlotter ist in der Lage, eine Vielzahl von Band-Plots zu produzieren Einige der unten gezeigten Beispiele stellen die häufigste und bekannte Band oder Band-Funktionen Ein oder zwei weniger häufige Variationen werden ebenfalls gezeigt. Bollinger-Bänder werden aus einer arithmetischen gleitenden mittleren Mittellinie und einer StdDev-Verschiebungsfunktion gebildet. Dieses Diagramm zeigt Bänder bei Verschiebungen von 1, 2 und 3 Standardabweichungen. Die Bänder sind charakteristisch Erweitern, wenn der Preis ist Trends und schmal während der Konsolidierung. Anderson Ribbons verwenden eine lineare Regressions-Centerline und eine StdErr Abweichung function. Each Band stellt eine Standard-Fehler-Inkrement weg von der Mittellinie. Die lineare Regressions-Mittellinie umarmt den Preis mehr als ein gleitender Durchschnitt, und Standard-Fehlerbänder nicht signifikant erweitern, wenn die Preis-Aktion ist Trends, im Gegensatz zu Bollinger Bands Stattdessen schmalen Bands zeigen, dass der Preis ist konsequent in der Nähe der Regressionslinie Trends breite Bands vorschlagen, die Flüchtigkeit des Preises weg von der Regressionslinie und sind in der Regel gesehen während Eine Pause in einem Trend. Dieses Band repräsentiert eine Jurik Moving Average JMA-Mittellinie und eine prozentuale Abweichung von der Mittellinie. Die Angemessenheit Jurik Moving Average ist beliebt, weil es s Glätte und niedrige Verzögerung Es muss als Add-on zu Tradestation gekauft werden. Der Tillson T3 Moving Average ist ähnlich und hat fast die Glätte und die niedrige Verzögerung des Jurik und steht den Tradestation-Nutzern als eingebaute Funktion zur Verfügung. Diese Kaufman Adaptive Moving Average-Mittellinie zeigt die relative horizontale Zerstörungsmittellinie während der Konsolidierung In Kombination mit der StdErr-Abweichung Bands macht eine interessante Basis für eine Reversion auf die mittlere Art des Handelssystems. Keltner Bänder werden durch eine exponentiell gleitende durchschnittliche EMA-Mittellinie und eine durchschnittliche wahre Bereich ATR Verschiebung Funktion gebildet. Tillson T3 Mittellinie und Jurik Durchschnitt True Range JATR Abweichung Funktion ist ein Interessante Variation. Im Vergleich zu den Keltner-Bändern haben sowohl die Mittellinie als auch die Bänder etwas weniger Lärm. Dies ist eine Jurik Moving Average-Mittellinie mit prozentualen Abweichungsbändern. Diese Bänder behalten eine relativ stabile Bandbreite bei. Eine zentrale Linie von Zero anstelle einer Funktion von Preis erlaubt diese StdDev Verschiebung Funktion gesehen werden, ohne die Auswirkungen der Preis-Aktion Dies macht es einfacher zu sehen, wie die Verschiebung Funktion reagiert auf die Volatilität und Trendigkeit des Preises. Diese StdErr-Funktion wird auch mit einer Mittellinie von Null angezeigt. Dieser Typ Der Anzeige ermöglicht einen nützlichen Vergleich mit der StdDev Verschiebung Funktion oben. Es ist einfacher zu sehen, die einzigartigen Eigenschaften und Unterschiede zwischen Abweichung Funktionen, wenn sie über eine feste Referenz anstatt nach der Preisaktion angezeigt werden. RibbonPlotter Input Parameters. UpperBandsRef und LowerBandsRef sind Die Inputpreise, die zur Berechnung der oberen und unteren Mittellinien verwendet werden, sind in der Regel dieselben und erzeugen daher eine einzige Mittellinie. Jedoch kann der Benutzer separate Mittellinien für die oberen Bänder und die unteren Bänder definieren, also die beiden Eingabeparameter. RefID wählt die Funktion aus Verwenden, um die Mittellinie zu berechnen s Ein Wert von 0 gibt an, dass die Abweichungsfunktion über die Nullachse zentriert wird, anstatt dem Preis zu folgen. Die anderen Funktionen, die verwendet werden, um die Mittellinie AMA, EMA, LR usw. zu berechnen, sind Zahlen in der Reihenfolge ihrer Längenparameter nach RefID Um eine exponentielle gleitende mittlere Mittellinie auszuwählen, würde der Benutzer beispielsweise 2 eingeben, da EMALength in der zweiten Position nach RefID erscheint. Der Benutzer würde eine RefID von 3, 4 oder 5 angeben, um eine Mittellinie zu wählen, die aus einer linearen Regression besteht Linie, ein Kaufman gleitenden Durchschnitt oder ein Tillson T3 gleitenden Durchschnitt, wie dies die Reihenfolge, dass ihre entsprechenden Längenparameter erscheinen in der Eingabeparameter list. NBands ist die Anzahl der Bänder Bänder oben und unten zu geplante StartMult ist der Multiplikator zu Für die erste Band verwendet werden Die nachfolgenden Bänder bis zu insgesamt NBands werden durch Hinzufügen von Inkrement auf den Start-Multiplikator für die erste Band gezeichnet. ShowCenterLine ermöglicht es dem Benutzer, entweder die Mittellinie für die Bänder anzuzeigen oder nicht anzuzeigen. DisplayParameters bestimmt, ob der Parameter Werte für die Mittellinie und Abweichungsfunktion werden auf dem Graphen im Text angezeigt, wie es bei den dargestellten Samples der Fall war. Diese Textetiketten wurden vom Indikator gezeichnet, anstatt nach dem Erstellen des Diagramms manuell hinzugefügt zu werden. CLVertPct, DevVertPct, CLHorizPct und DevHorizPct sind Die vertikalen und horizontalen Verschiebungen in Prozent des vertikalen oder horizontalen Diagrammbereichs, der verwendet wird, um die Position der Textbeschriftungen auf dem Diagramm zu positionieren. Darüber hinaus umfasst der Indikator die intelligente Positionierung der Etiketten. Wenn die Preisaktion nahe der unteren Kante des Diagramms und der Benutzer hat angegeben, dass das Etikett in der Nähe der Unterseite des Diagramms gezeichnet werden soll, wird das Programm automatisch das Etikett an die Oberseite des Diagramms umgehen, um das Überschreiben der Preisaktion zu vermeiden. Die vertikale Verschiebung von der unteren Kante des vom Benutzer angegebenen Diagramms Wird bewahrt werden, aber stattdessen wird dies die vertikale Verschiebung von der obersten Kante des chart. EasyLanguage PowerLanguage Tutorial Lektion 02 Coding A Moving Average. Creating die erste reale Indikator und erweitern die Grundlagen. Nachdem Sie sich mit dem PowerLanguage Editor in der Vorherige PowerLanguage Tutorial Unterricht 01 Wir werden jetzt auf diesem Fundament aufbauen Falls du die letzte Lektion nicht liest, würde ich vorschlagen, das zuerst zu tun, da es dir beim Verständnis dieser Lektion helfen kann. Lass auch mit der heutigen Unterrichtsstunde beginnen Der PowerLanguage Editor und schaffe eine neue Indikatorstudie, die ich mir nennen wird ABCPowerLanguage Lektion 02 Moving Average, so dass ich es leicht in meinem Redakteur später finden kann. Der Name ist ganz bis zu dir natürlich und man könnte es sogar später ändern Als der letzte Teil der Indikatorname schlägt vor, wir erstellen und zeichnen einen gleitenden Durchschnitt heute Sie haben wahrscheinlich einen gleitenden Durchschnitt auf einem Diagramm gesehen, bevor oder erinnern Sie sich an den Begriff Mittelwert von Mathe Die Hauptnutzung für Mittelwerte ist als Filter, um die Daten zu glätten, die Sie eingegeben haben. Das Bild wird angezeigt Ein 200 Periode einfacher gleitender Durchschnitt, der ein sehr glattes Ergebnis gibt Der Nachteil zu dieser Glätte ist, dass Sie mehr Verzögerung einführen. Das bedeutet, dass der Durchschnitt weniger auf Preisänderungen reagiert. Wenn Sie einen Blick auf das nächste Bild werfen, sehen Sie, wie unterschiedlich das Verhalten ist Von einer 200 Periode einfachen gleitenden Durchschnitt ist, wenn Sie es mit dem grünen 10 Periode Durchschnitt vergleichen Letzteres ist viel schneller in Reaktion auf Preisänderungen, aber im Gegenzug gibt es viel mehr Lärm im Durchschnitt. Es gibt viele verschiedene Arten von Durchschnitten, die Unterscheiden sich in den Auswirkungen, die jeder Datenpunkt auf das Ergebnis des durchschnittlichen A 200 Perioden hat. Einfacher gleitender Durchschnitt berechnet einfach eine Summierung der letzten 200 Datenpunkte und teilt sie mit 200 Das Ergebnis ist ein Durchschnitt, der jedem Datenpunkt denselben Einfluss gibt Den gleichen Wert auf das Ergebnis Die erste Bar und die letzte Bar, die Teil des Durchschnitts sind beide gleich für das Ergebnis gewichtet Zwei weitere prominent und häufig verwendete Durchschnittswerte sind die Exponential Moving Average und die Weighted Moving Average Beide haben höhere Gewichtungsfaktoren für Die neueren Datenpunkte In einem gewichteten gleitenden Durchschnitt wird die Gewichtung in der arithmetischen Progression abnehmen Für den exponentiellen Durchschnitt wird es exponentiell abnehmen, daher der Name Dies wird so theoretisch wie es für heute kommen wird Wenn Sie einige Details über Mittelwerte lesen möchten , Können Sie mit diesem Wikipedia-Artikel beginnen Für weiteres Verständnis dieser Lektion Sie gewann t brauchen diese zusätzliche Informationen though. Let s Start mit Codierung unserer Durchschnitt Unsere Indikator sollte nicht nur einen Durchschnitt zu berechnen, aber es sollte das Ergebnis zu einem Diagramm, das EasyLanguage hat Das Plot reserviertes Wort für das und wir werden es verwenden, um das zu tun, bevor du mit der Programmierung etwas anfängst, ist es immer eine gute Idee, einen Schritt zurückzugehen und darüber nachzudenken, was du versuchst zu erreichen und wie du es tun wirst Studie ist nicht sehr komplex, es gibt nur ein paar Dinge zu denken durch Wenn Studien komplexer werden Sie sparen können eine Menge Zeit mit guter Planung im Voraus. Das Ziel ist eine Studie, die berechnet und plottet eine einfache gleitende Durchschnitt. Wir wollen sein In der Lage, die Länge für den Durchschnitt mit einem Eingang zu ändern, also ist es einfach, besonders anzufertigen. Für den Durchschnitt müssen wir die Menge der Werte zusammenfassen, die mit der Längeneingabe korrelieren. Wir wollen nicht, um Code für jeden möglichen Längeneingang für die Summation zu schreiben Bedeutet, dass der Code in der Lage sein muss, alle möglichen Längeneingaben auf eigene Faust zu berechnen. Haben Sie bereits eine Idee, wie wir das erreichen konnten. Die Antwort ist, dass wir eine Iterationsanweisung benötigen, die wiederholt jeden Balken für eine bestimmte Anzahl von Zeiten ausgeführt werden kann Unsere Längeneingabe Ich weiss das klingt kompliziert, aber es wird ganz einfach sein Wir werden die for-Schleife für diese Aufgabe verwenden Diese Schleife wiederholt eine oder mehrere Anweisungen für eine benutzerdefinierte, spezifische Anzahl von Iterationen EasyLanguage Code wird von oben nach unten ausgeführt und in der Regel Von links nach rechts Sobald eine Codezeile ausgeführt wird, wird die nächste Zeile ausgeführt und so weiter Wenn die Codezeile der Anfang einer Schleife ist, werden die Codezeilen innerhalb der Schleife für den angegebenen Betrag ausgeführt. Nur wenn die Schleife beendet ist Die nächste Codezeile, nachdem die Schleife ausgeführt wurde A für Loop-Looks und arbeitet auf folgende Weise Eine numerische Variable wird mit jedem Zyklus durch die Schleife von ihrem Startwert zu ihrem Endwert inkrementiert oder dekrementiert. Dieses Bild zeigt eine Basis für Loop mit einer numerischen Zähler Variable ii in diesem Fall und der Anfangswert von 0 Die Iterationen werden zehnmal durchgeführt, bis der Zähler den Wert von 9 erreicht hat. Dann wird der Schleifenblock zum letzten Mal ausgeführt und verlassen Sie müssen nicht den Zählerwert selbst erhöhen, Der Loop-Code kümmert sich darum Der aktuelle Zählerwert wird in der Zählervariable gespeichert. So können Sie für jeden Loop-Zyklus darauf zugreifen und ihn für Ihre Berechnungen verwenden. Dies wird für die Berechnung unseres Durchschnitts nützlich sein. Für die Loop kann auch die Zähler bei jeder Iteration Der Anfangswert in diesem Beispiel ist 9, aber die Schleife wird zehnmal ausgeführt, bis sie gerade verlassen wird. Der Zähler fällt mit jeder Iteration einfach um eins ab, bis er 0 erreicht. In einfacher Sprache können Sie auf datenbezogene reservierte Wörter verweisen , Variablen und Funktionen aus einer vorherigen Leiste sehr einfach Mit einer Nummer innerhalb eckiger Klammern nach dem reservierten Wort, Berechnung oder Variable wird der Wert für diese jeweilige Leiste zurückgeben Die Zahl wächst aus der aktuellen Leiste, auf die Sie verweisen. 0 in Schritten von eins Wenn du den Wert der vorherigen Leiste speichern möchtest, schließe ich in einer Variablen namens PrevCloseValue, die du so machen kannst. Wir wollen unseren Durchschnitt mit dem Schließen für die letzten X-Balken bauen, wo X eine Eingabe ist Erlauben Sie mehr Flexibilität Sie wissen bereits, dass wir eine Schleife dafür verwenden wollen und wir haben gerade herausgefunden, wie wir uns verweisen können. Schließen Sie die Werte für die vorherigen Balken. Dies sollte genug sein, um den Code für den Hauptteil unseres Indikators zu schreiben Erstellen der Eingabe und der variablen Abschnitte Sie können sich von der letzten Lektion erinnern, die mit aussagekräftigen Variablennamen eine gute Codierungspraxis ist und Sie vielleicht eine Menge Probleme beheben kann. Wir müssen einen Eingang deklarieren, damit wir die Länge für unseren Durchschnitt ändern können Auf dem Diagramm Daneben wollen wir eine Variable, die die Summation hält, man hält den Zählerwert und einen letzten, um den Mittelwert zu speichern. Für die Ausgabe des Wertes auf dem Diagramm verwenden wir das reservierte Wort Plot Dies folgt einer Nummer so Sie sind in der Lage, zwischen verschiedenen Plots zu unterscheiden, die benötigt werden, wie Sie bis zu 999 Plots in Multicharts verwenden können. Das Plot reservierte Wort kann mehrere Parameter wie Farbe, Plotgröße und etwas mehr haben Wir halten es einfach hier und verwenden Plot1 mit nur zwei Parametern Die erste für den numerischen Ausdruck geplottet werden und eine zweite für den Namen, den wir dem Plot zuordnen wollen Der endgültige Code wird so etwas aussehen. Nach dem Kompilieren dieses Codes sind wir fast bereit, unseren Indikator auf ein Diagramm in Multicharts zu laden S nur einen Blick auf die Eigenschaften der Indikator zuerst Sie finden sie unter - Datei - Eigenschaften oder durch Klicken auf das Eigenschaften-Symbol im Menü sollte es die eine links zu kompilieren unter der Stil-Registerkarte können Sie die Farbe, Zeile ändern Stil und Dicke für die von Ihnen erstellte Handlung Wenn du auf die Registerkarte Eigenschaften gehst, gibt es mehrere Optionen zum Festlegen oder Prüfen, aber jetzt solltest du nur noch die Sicherstellung der Option Same As Symbol überprüfen lassen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Kennzeichen direkt angewendet wird Auf deinem Diagramm statt in einem Subchart. Jetzt sind Sie bereit, den Indikator auf ein Diagramm Ihrer Wahl anzuwenden Wenn Sie ein Diagramm im Multicharts Hauptfenster öffnen, können Sie einfach das Kennzeichen in dieses Diagramm einfügen. Wenn das Kennzeichen das Ergebnis angewendet wird Sollte ähnlich dem oben genannten Screenshot sein Aber das scheint nicht richtig, da dies nicht wie ein gleitender Durchschnitt aussieht Die Preisreihe ist fast eine flache Linie und die Handlung aus unserem Indikator steigt nur mit dem E-Mini SP 500 Im Bereich von 1 800 ein 10 bar gleitender Mittelwert für diesen Markt von 1 952 647 ist offensichtlich nicht richtig Dies zeigt auf ein Problem in unseren Berechnungen Haben Sie eine Idee, was der Code fehlt Es ist eigentlich nur ein wenig, aber sehr Wichtiges Detail haben wir vergessen zu addieren Wir müssen etwas vor der for-Schleife hinzufügen Die Schleife fügt einfach die Werte für die letzten zehn Takte mit jeder neuen Bar hinzu. Das ist gut und wir wollen es genau das machen, aber wir don t Möchte es die neuen Werte zu den alten Werten hinzufügen Mit anderen Worten, Sie müssen sicherstellen, dass CloseValueSum doesn t immer noch die alten Werte hält, wenn die for-Schleife beginnt Mit dem Hinzufügen einer Zeile zum Code ist das Ergebnis genau das, was wir erreichen wollten. Wir Kann auch das Erscheinungsbild des Indikators auf dem Diagramm ändern. Mit dem Style-Tab unter Formatstudie können wir das visuelle Ergebnis wie Linienstil, Farbe und Dicke verändern. Auf der Registerkarte Eingänge finden Sie die von Ihnen erstellte Eingabe und die Standardeinstellung für die Länge Eine zweite Instanz der Studie und mit einer anderen Farbe und Länge können Sie bestätigen, dass die Studie gibt ein anderes Ergebnis mit einer anderen Länge input. If Sie haben Schwierigkeiten bei der Suche nach dem richtigen Update fühlen sich frei, uns mit Ihrer Lösung zu kontaktieren und wir werden versuchen Um Ihnen in einer fristgerechten Weise zu helfen, habe ich Angst, nur um die Lösung zu bitten, die Sie zwar Arbeit gefordert haben, müssen Sie zumindest in der Lage sein zu zeigen, dass Sie einige Anstrengungen in die Suche nach der Lösung, auch Als ein letzter Hinweis können Sie einen Blick auf andere Durchschnittliche Indikatoren oder Funktionen und finden Sie einige Inspiration für die fehlende Link dort Ich hoffe, Sie genossen diese Powerlanguage Tutorial Lektion und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen in der nächsten. Unicorn Trading TradeStation EasyLanguage Functions. These Funktionen sind für den Einsatz mit TradeStation aber vorgesehen Kann leicht an andere Sprachen angepasst werden Alle Funktionsnamen beginnen mit einem Unterstrich Zeichen Es ist eine gute Idee, dies für alle benutzerdefinierten Code zu tun, so dass sie zusammen gruppiert erscheinen, wenn TradeStation listet sie, die die Notwendigkeit, um für Ihre eigene Arbeit zu jagen lindert. EasyLanguage Referenzhandbuch. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, klicken Sie mit der rechten Maustaste und speichern Sie auf dieser Verknüpfung, um die PDF Adobe Acrobat Reader Version des Easy Language Referenzhandbuchs für TradeStation 2000i herunterzuladen. Die Links zum EL Quellcode unten werden Textdateien anzeigen Um sie richtig in PowerEditor zu importieren, schlage ich vor Sie klicken mit der rechten Maustaste auf den Link, Speichern als Textdatei, laden Sie es in WordPad nicht NotePad, und kopieren Sie es dann in PowerEditor Wenn Sie kopieren, fügen Sie es direkt aus Ihrem Browser, es wird auch funktionieren, aber Sie verlieren die leeren Zeilen. OPTIMIERUNG AIDS. SystemQuality Ermöglicht es Ihnen, Ihre Strategien für andere Dinge zu optimieren, neben den Dosenoptimierungsergebnissen, die von der TradeStation angeboten werden. Sie haben am Ende des Strategie-Signal-Codes einen Systemaufruf an SystemQuality gestellt und eine Optimierung gestartet, um es weniger zu machen Als 65535 Versuche, weil dies die maximale Anzahl von Zeilen ist Excel kann halten SystemQuality wird auf jedem Balken ausführen, aber es wird Daten nur auf der letzten Leiste, Zusammenfassung der System s Leistung SystemQuality gibt eine Zeile von kommagetrennten Daten, die alle Ihre Strategie S Eingabeparameter und Erwartungspunkt Wenn die Optimierung abgeschlossen ist, importiere die Datei in Excel, sortiert nach der letzten Spalte in absteigender Reihenfolge, und du siehst die Parameter, die die höchste Punktzahl gegeben haben. Die Erwartungswertung ist meiner Meinung nach die einzige Wirklich objektive Weise, die Leistung einer Handelsstrategie zu bewerten Sharpe Ratio tut es nicht Folgen Sie dem Link, um mehr zu erfahren SystemHistory Sie don t wollen, dass diese bei einer Optimierung ausführen Wenn Sie einen Aufruf an SystemHistory in Ihre Strategie s Signalcode setzen, wird es Auf jedem Balken ausführen, aber es wird Daten nur dann in eine Datei ausgeben, wenn eine Position geschlossen ist Du übergibst deinen aktuellen Stopp und dein Maß an Volatilität wie 20-Tage-ATR an jedem Stab SystemHistory gibt den Gewinn oder Verlust, den Anfangsstopp, die Marktvolatilität aus Bei Eintritt, maximaler unerwünschter Exkursion MAE und maximaler Exkursion MFE Diese Daten können dann in Software-Tools importiert werden, um eine Positions-Sizing-Strategie zu erstellen. ProSizerQty Dies ist eine Companion EL-Funktion zum ProSizer mein Excel-Tool, um das beste Positionsgrößenmodell für Ihre Trading-Strategie zu finden Sobald Sie sich auf ein Modell eingelassen haben, rufen Sie einfach diese Funktion an, um die Menge der Verträge zu erhalten, um bei der nächsten Bestellung zu handeln. Siehe die ProSizer-Dokumentation für Informationen darüber, wie alle Positionsgrößenmodelle funktionieren. EXPONENTIAL MOVING VALUES. Everyone ist mit Indikatoren vertraut, wo alle Stäbe in irgendeinem Rückblickintervall werden gleichgewicht gegeben. Dazu gehören alles, was statistische Maßnahmen wie Mittelwert, Standardabweichung, Regressionssteigung usw. verwendet. Dies ist ideal für die Analyse statischer Sammlungen von Daten, aber nicht für Zeitreihendaten. Alle diese Indikatoren leiden unter Sein Betroffen von Aktivität N Bars vor, wenn das, was passiert ist N Bars vor, hat keine Bedeutung für das, was jetzt passiert ist Ein Weg um es ist, so viele exponentielle bewegte Indikatoren wie möglich anstelle von denen, die Gewicht alle Bars gleichermaßen zu verwenden. Advantages zu verwenden exponentielle bewegen Werte über ihre traditionellen Pendants. Mehres Gewicht oder Bedeutung wird auf die jüngsten Bars gesetzt Ältere Stäbe beeinflussen immer noch das Verhalten des Indikators, aber der Effekt verschwindet im Laufe der Zeit. Die Berechnungszeit ist schnell, weil normalerweise keine Schleifen erforderlich sind, um auf jedem auszuführen Bar. Typisch keine Geschichte mehr als 1 bar zurück muss gespeichert werden Dies ermöglicht die exponentielle Lookback-Länge Parameter zu übertreffen TradeStation s MaxBarsBack ohne TradeStation zu behalten, all das history. xAverage - Exponential Moving Average Ja, TradeStation enthält bereits eine xAverage-Funktion Allerdings, Sie können nicht in diese Variable Lookback-Längen, die mit jeder Bar ändern, wie Sie vielleicht möchten, wenn Sie einige adaptive Technik auf der Grundlage der Marktzyklus-Analyse Diese Funktion können Sie eine andere Länge passieren jedes Mal T3Average - T3 Moving Average Bob Fulks beigetragen haben Funktion zur Omega-Liste im Jahr 1997 Originalartikel ist hier Der T3-Durchschnitt ist im Wesentlichen ein Tiefpassfilter, ebenso wie der traditionelle gleitende Durchschnitt und der exponentielle gleitende Durchschnitt Der T3-Durchschnitt zeigt jedoch einen steileren Rolloff, was zu einer besseren Filterung von High - Häufigkeitsrauschen bei gleichzeitiger Erhaltung der niederfrequenten Komponenten einer Zeitreihe Während es nicht in der Lage ist, die Leistung des Goldstandards zu erreichen, ist Mark Jurik s JMA diese Version von T3 in vernünftiger Hinsicht. T3 Durchschnitt kann als Drop-in verwendet werden Ersatz für TradeStation s Average oder xAverage Funktionen Die hier zur Verfügung stehende Funktion korrigiert zwei kleinere Probleme, die ich im Originalalgorithmus gefunden habe. Die Originalversion ist doppelt so viel wie andere gleitende Mittelwerte linear oder exponentiell für einen bestimmten Längenparameter. Meine Version ist nicht Analysiert den Frequenzgang und entdeckte, dass der Standard-Dämpfungskoeffizient zu hoch ist, was zu einer Verstärkung bei niedrigen Frequenzen führt. xStdDev - Exponentielle Verschiebung Standardabweichung EMSD Dies begann als eine nette 1-zeilige Formel, die im Vergleich zu der realen Standardabweichung außerordentlich einfach und schnell war, Außer es schien am besten zu funktionieren nur, wenn die Daten bedeuteten, war in der Nähe von null Ich habe es jetzt die Berechnung ist ein 2-Liner, aber es ist immer noch einfach und schnell, erfordert keine Schleifen wie die traditionelle Standardabweichung. Haben Sie einen Blick auf diese Excel Kalkulationstabelle, die den Unterschied zwischen der traditionellen Standardabweichung und der EMSD zeigt Die Kalkulationstabelle zeigt einen Graphen von normal verteilten Zufallsdaten mit einem Ausreißerwert, der in der traditionellen Standardabweichung steckt, reagiert sofort, aber die Wirkung bleibt bestehen, bis der Ausreißer aus dem Rückblickbereich rollt EMSD folgt dem traditionellen, ziemlich gut, bis der Ausreißer EMSD auch schnell reagiert, aber sich sofort niederlässt, weil mehr Gewicht auf die jüngste Aktivität gegeben wird, erscheint das EMSD lauter und spikierer als die traditionelle Version, aber zumindest minimiert es die Effekte Von alten Daten, die für lange Rückblicklängen besonders wichtig sind T3xStdDev - T3 Exponentielle Verschiebung Standardabweichung Diese Funktion passt den T3 Moving Average Algorithmus an Standardabweichungen an. Es verwendet xStdDev oben, um eine glattere Standardabweichung mit einer Verzögerung zu erzeugen, die entweder dem traditionellen oder exponentiellen entspricht Standardabweichung xLinRegSlope - Exponentiale Verschiebung Lineare Regression Slope Dies ist die traditionelle Steigungsberechnung, wobei die Summationen in der Formel durch exponentielle Bewegungssummen ersetzt werden. Da ein exponentieller gleitender Durchschnitt einen wahren gleichgewichteten Durchschnitt annimmt und der gleichgewichtete Durchschnitt einfach die Summe ist Von Datenwerten geteilt durch N-Werte, dann kann die Summe durch den exponentiellen gleitenden Durchschnitt multipliziert werden, multipliziert mit N Das ist, was diese Funktion tut Aktualisiert 4 24 2004.MUTTER INTERESSANTE BITS. LinRegSlopeSFC - Lineare Regression Slope Super Fast Calc Wenn Sie ein gleichermaßen wollen - gewichtete lineare Regressionssteigung, verwenden diese Funktion und nicht die mit der TradeStation gelieferten Ausgabe. Die Ausgabe von LinRegSlopeSFC entspricht der traditionellen linearen Regressionssteigung perfekt und verwendet keine Schleifen, außer einmal während der Initialisierung. FractalDim - Fractal Dimension Die Fraktaldimension D ist verwandt Zum Hurst-Exponenten H durch D 2 - H oder H 2 - D Entweder man kann verwendet werden, um die fraktale Natur einer Zeitreihe wie eines Marktes zu bewerten. Im Allgemeinen liegt eine Marktdimension zwischen 1 und 2. Je mehr ein Markt ist Trends, je näher die Dimension wird 1 Eine Handlung der fraktalen Dimension sieht bemerkenswert ähnlich, obwohl umgekehrt zu einer Handlung von anderen Indikatoren wie ADX oder dominante Zykluslänge Sevcik, Carlos, A Proccedure zur Schätzung der Fraktal Dimension der Wellenformen Komplexität International 5 1998 heapsorta - HeapSort Wenn du große Arrays sortieren musst, ist diese Sortierfunktion wesentlich schneller als die eingebaute SortUp-Funktion in der TradeStation Es ist ziemlich kurz und einfach, aber nicht leicht zu verstehen Es sortiert ein Array in der Reihenfolge von N log N Iterationen, während die eingebaute Sortierung Braucht in der Reihenfolge der N 2 Iterationen, die viel langsamer ist, wenn Ihr Array größer ist als ein paar hundert Elemente filter2pole - 2-polige Tiefpass-Hochpass-IIR-Filter Diese Funktion implementiert ein Butterworth, Critically Damped oder Bessel 2-polige IIR-Filter, Sowohl Tiefpass - als auch Hochpass Hier klicken für Schritt-für-Schritt-Berechnungen für diese Filter sowie Testergebnisse mit Frequenzgangkurven und zeitlichen Reaktionen auf eine Schrittfunktion, für alle Filter Home ProSizer EasyLanguage Quotes. 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